Testing of nonstationarities in the unit circle, long memory processes and the day of the week effects in financial data.
Palabras clave :
Materias Investigacion::Economía y Empresa
Fecha de publicación :
2006
Editorial :
World Scientific
Cita:
Gil Alana, Luis A.; Nazarski, Mike; Caporale, Guglielmo M. Testing of nonstationarities in the unit circle, long memory processes and the day of the week effects in financial data. Advances in Quantitative Finance and Accounting, 2006, vol. 5, pp. 23-50.
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