Long memory and data frequency in financial markets
Palabras clave :
Persistence
Long memory
R/S analysis
Fractional integration
Fecha de publicación :
2019
Editorial :
Informa UK Limited
Nota:
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Cita:
Caporale, G.M. (Guglielmo M.); Gil-Alana, L.A. (Luis A.); Plastun, A. (Alex). "Long memory and data frequency in financial markets". Journal of Statistical Computation and Simulation. 89 (10), 2019, 1763 - 1779
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