Measuring volatility persistence in leveraged loan markets in the presence of structural breaks
Palabras clave :
Leverage loan indices
Persistence
Volatility
Fractional integration
Fecha de publicación :
2022
Nota:
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
Cita:
Aikins-Abakah, E. J. (Emmanuel Joel); Gil-Alana, L.A. (Luis A.); Kwesi-Arthur, E. (Emmanuel); et al. "Measuring volatility persistence in leveraged loan markets in the presence of structural breaks". International Review of Economics & Finance. (78), 2022, 141 - 152
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